技術指標選股

1.安裝套件¶

In [ ]:

!pip install finlab > log.txt
!pip install ta-lib-bin > log.txt

!pip install finlab > log.txt !pip install ta-lib-bin > log.txt

2.高 RSI 技術指標策略¶

上述策略會選出很多檔標的，要是我們只想要選出 20 檔要怎麼寫呢？這個策略我們可以將 RSI 最大的 20 檔股票納入組合，並且持有一週，來試試看效果如何。我們可以用 data.indicator 來計算所有股票的 RSI，也可以用 rsi.is_largest 來計算此股票的 RSI 是否是最大的 20 檔。

In [ ]:

from finlab import data
from finlab.backtest import sim

# 選出 RSI 最大的 20 檔股票
rsi = data.indicator('RSI', timeperiod=20)
position = rsi.is_largest(20)

# 回測，每週(W)調整一次
report = sim(position, resample='W', name="高RSI策略", upload=False)
report.display()

from finlab import data from finlab.backtest import sim # 選出 RSI 最大的 20 檔股票 rsi = data.indicator('RSI', timeperiod=20) position = rsi.is_largest(20) # 回測，每週(W)調整一次 report = sim(position, resample='W', name="高RSI策略", upload=False) report.display()

00632R    0.05
00643K    0.05
00664R    0.05
00674R    0.05
00676R    0.05
00686R    0.05
020004    0.05
020015    0.05
02001R    0.05
2364      0.05
2936      0.05
2939      0.05
3205      0.05
5102      0.05
5904      0.05
6655      0.05
6796      0.05
8234      0.05
8427      0.05
9188      0.05
Name: 2022-07-10 00:00:00, dtype: float64

Timestamp('2022-07-10 00:00:00')