finlab.dataframe

finlab.dataframe.FinlabDataFrame

FinlabDataFrame(*args, **kwargs)

Bases: DataFrame

回測語法糖 除了使用熟悉的 Pandas 語法外，我們也提供很多語法糖，讓大家開發程式時，可以用簡易的語法完成複雜的功能，讓開發策略更簡潔！ 我們將所有的語法糖包裹在 FinlabDataFrame 中，用起來跟 pd.DataFrame 一樣，但是多了很多功能！ 只要使用 finlab.data.get() 所獲得的資料，皆為 FinlabDataFrame 格式， 接下來我們就來看看， FinlabDataFrame 有哪些好用的語法糖吧！

當資料日期沒有對齊（例如: 財報 vs 收盤價 vs 月報）時，在使用以下運算符號： +, -, *, /, >, >=, ==, <, <=, &, |, ~， 不需要先將資料對齊，因為 FinlabDataFrame 會自動幫你處理，以下是示意圖。

以下是範例：cond1 與 cond2 分別為「每天」，和「每季」的資料，假如要取交集的時間，可以用以下語法：

from finlab import data
# 取得 FinlabDataFrame
close = data.get('price:收盤價')
roa = data.get('fundamental_features:ROA稅後息前')

# 運算兩個選股條件交集
cond1 = close > 37
cond2 = roa > 0
cond_1_2 = cond1 & cond2

擷取 1101 台泥 的訊號如下圖，可以看到 cond1 跟 cond2 訊號的頻率雖然不相同， 但是由於 cond1 跟 cond2 是 FinlabDataFrame，所以可以直接取交集，而不用處理資料頻率對齊的問題。

總結來說，FinlabDataFrame 與一般 dataframe 唯二不同之處： 1. 多了一些 method，如df.is_largest(), df.sustain()...等。 2. 在做四則運算、不等式運算前，會將 df1、df2 的 index 取聯集，column 取交集。

average

average(n)

取 n 筆移動平均

若股票在時間窗格內，有 N/2 筆 NaN，則會產生 NaN。 Args: n (positive-int): 設定移動窗格數。 Returns: (pd.DataFrame): data Examples: 股價在均線之上

from finlab import data
close = data.get('price:收盤價')
sma = close.average(10)
cond = close > sma

只需要簡單的語法，就可以將其中一部分的訊號繪製出來檢查：

import matplotlib.pyplot as plt

close.loc['2021', '2330'].plot()
sma.loc['2021', '2330'].plot()
cond.loc['2021', '2330'].mul(20).add(500).plot()

plt.legend(['close', 'sma', 'cond'])

deadline

deadline()

財務索引轉換成公告截止日

將財務季報 (ex:2022Q1) 從文字格式轉為公告截止日的datetime格式， 通常使用情境為對不同週期的dataframe做reindex，常用於以公告截止日作為訊號產生日。 Returns: (pd.DataFrame): data Examples:

data.get('financial_statement:現金及約當現金').deadline()
data.get('monthly_revenue:當月營收').deadline()

fall

fall(n=1)

數值下降中

取是否比前第n筆低，若符合條件的值則為True，反之為False。 Args: n (positive-int): 設定比較前第n筆低。 Returns: (pd.DataFrame): data Examples: 收盤價是否低於10日前股價

from finlab import data
data.get('price:收盤價').fall(10)

groupby_category

groupby_category()

資料按產業分群

類似 pd.DataFrame.groupby()的處理效果。 Returns: (pd.DataFrame): data Examples: 半導體平均股價淨值比時間序列

from finlab import data
pe = data.get('price_earning_ratio:股價淨值比')
pe.groupby_category().mean()['半導體'].plot()

全球 2020 量化寬鬆加上晶片短缺，使得半導體股價淨值比衝高。

hold_until

hold_until(exit, nstocks_limit=None, stop_loss=-np.inf, take_profit=np.inf, trade_at='close', rank=None, market='AUTO')

訊號進出場

這大概是所有策略撰寫中，最重要的語法糖，上述語法中 entries 為進場訊號，而 exits 是出場訊號。所以 entries.hold_until(exits) ，就是進場訊號為 True 時，買入並持有該檔股票，直到出場訊號為 True 則賣出。 此函式有很多細部設定，可以讓你最多選擇 N 檔股票做輪動。另外，當超過 N 檔進場訊號發生，也可以按照客制化的排序，選擇優先選入的股票。最後，可以設定價格波動當輪動訊號，來增加出場的時機點。

PARAMETER	DESCRIPTION
exit	出場訊號。 TYPE: Dataframe
nstocks_limit	輪動檔數上限，預設為None。 TYPE: int)` DEFAULT: None
stop_loss	價格波動輪動訊號，預設為None，不生成輪動訊號。範例：0.1，代表成本價下跌 10% 時產生出場訊號。 TYPE: float DEFAULT: -inf
take_profit	價格波動輪動訊號，預設為None，不生成輪動訊號。範例：0.1，代表成本價上漲 10% 時產生出場訊號。 TYPE: float DEFAULT: inf
trade_at	價格波動輪動訊號參考價，預設為'close'。可選 close 或 open。 TYPE: str DEFAULT: 'close'
rank	當天進場訊號數量超過 nstocks_limit 時，以 rank 數值越大的股票優先進場。 TYPE: Dataframe DEFAULT: None

RETURNS	DESCRIPTION
DataFrame	data

Examples:

價格 > 20 日均線入場, 價格 < 60 日均線出場，最多持有10檔，超過 10 個進場訊號，則以股價淨值比小的股票優先選入。

from finlab import data
from finlab.backtest import sim

close = data.get('price:收盤價')
pb = data.get('price_earning_ratio:股價淨值比')

sma20 = close.average(20)
sma60 = close.average(60)

entries = close > sma20
exits = close < sma60

#pb前10小的標的做輪動
position = entries.hold_until(exits, nstocks_limit=10, rank=-pb)
sim(position)

index_str_to_date

index_str_to_date()

財務月季報索引格式轉換

將以下資料的索引轉換成datetime格式:

財務季報 (ex:2022-Q1) 從文字格式轉為財報電子檔資料上傳日。

通常使用情境為對不同週期的dataframe做reindex，常用於以公告截止日作為訊號產生日。

RETURNS	DESCRIPTION
DataFrame	data

Examples:

data.get('financial_statement:現金及約當現金').index_str_to_date()

industry_rank

industry_rank(categories=None)

計算產業 ranking 排名，0 代表產業內最低，1 代表產業內最高 Args: categories (list of str): 欲考慮的產業，ex: ['貿易百貨', '雲端運算']，預設為全產業，請參考 data.get('security_industry_themes') 中的產業項目。 Examples: 本意比產業排名分數

from finlab import data

pe = data.get('price_earning_ratio:本益比')
pe_rank = pe.industry_rank()
print(pe_rank)

is_entry

is_entry()

進場點

取進場訊號點，若符合條件的值則為True，反之為False。 Returns: (pd.DataFrame): data Examples: 策略為每日收盤價前10高，取進場點。

from finlab import data
data.get('price:收盤價').is_largest(10).is_entry()

is_exit

is_exit()

出場點

取出場訊號點，若符合條件的值則為 True，反之為 False。 Returns: (pd.DataFrame): data Examples: 策略為每日收盤價前10高，取出場點。

from finlab import data
data.get('price:收盤價').is_largest(10).is_exit()

is_largest

is_largest(n)

取每列前 n 筆大的數值

若符合 True ，反之為 False 。用來篩選每天數值最大的股票。

Args: n (positive-int): 設定每列前 n 筆大的數值。 Returns: (pd.DataFrame): data Examples: 每季 ROA 前 10 名的股票

from finlab import data

roa = data.get('fundamental_features:ROA稅後息前')
good_stocks = roa.is_largest(10)

is_smallest

is_smallest(n)

取每列前 n 筆小的數值

若符合 True ，反之為 False 。用來篩選每天數值最小的股票。 Args: n (positive-int): 設定每列前 n 筆小的數值。 Returns: (pd.DataFrame): data Examples: 股價淨值比最小的 10 檔股票

from finlab import data

pb = data.get('price_earning_ratio:股價淨值比')
cheap_stocks = pb.is_smallest(10)

quantile_row

quantile_row(c)

股票當天數值分位數

取得每列c定分位數的值。 Args: c (positive-int): 設定每列 n 定分位數的值。 Returns: (pd.DataFrame): data Examples: 取每日股價前90％分位數

from finlab import data
data.get('price:收盤價').quantile_row(0.9)

rise

rise(n=1)

數值上升中

取是否比前第n筆高，若符合條件的值則為True，反之為False。 Args: n (positive-int): 設定比較前第n筆高。 Returns: (pd.DataFrame): data Examples: 收盤價是否高於10日前股價

from finlab import data
data.get('price:收盤價').rise(10)

sustain

sustain(nwindow, nsatisfy=None)

持續 N 天滿足條件

取移動 nwindow 筆加總大於等於nsatisfy，若符合條件的值則為True，反之為False。

PARAMETER	DESCRIPTION
nwindow	設定移動窗格。 TYPE: positive - int
nsatisfy	設定移動窗格計算後最低滿足數值。 TYPE: positive - int DEFAULT: None

Returns: (pd.DataFrame): data Examples: 收盤價是否連兩日上漲

from finlab import data
data.get('price:收盤價').rise().sustain(2)