台積電逆勢抄底

抄底就是所謂的逆勢策略，能不能用量化的方式實測呢？

布林通道是最廣為人知的逆勢方法，原理是運用均線和標準差，大部分 K 線都涵蓋在 d日 MA 上下 n 個標準差的範圍之內操作。

d數值越大，價格曲線越平滑，能減少波動雜訊。

n數值越大，能產生越極端的訊號，一般n值範圍依據68–95–99.7法則（68–95–99.7 rule），設定在1-3，在常態分布中，距平均值小於一個標準差、二個標準差、三個標準差以內的百分比。當股價跌破下軌通道，可能出現超賣訊號，會在之後均值回歸，產生反彈到中軌通道附近。

詳細策略文章

In [1]:

!pip install finlab
!pip install ta-lib-bin

!pip install finlab !pip install ta-lib-bin

布林通道策略¶

In [2]:

from finlab import data
from finlab.backtest import sim

close=data.get('price:收盤價')
upperband, middleband, lowerband = data.indicator('BBANDS', resample='D', nbdevup=float(2.5), nbdevdn=float(2.5),timeperiod=40)
entries = lowerband > close
exits = close > middleband

# 設定賣出條件
position = entries.hold_until(exits)['2330']
report = sim(position,upload=False,mae_mfe_window=40, name='護國神山救難隊')

from finlab import data from finlab.backtest import sim close=data.get('price:收盤價') upperband, middleband, lowerband = data.indicator('BBANDS', resample='D', nbdevup=float(2.5), nbdevdn=float(2.5),timeperiod=40) entries = lowerband > close exits = close > middleband # 設定賣出條件 position = entries.hold_until(exits)['2330'] report = sim(position,upload=False,mae_mfe_window=40, name='護國神山救難隊')

輸入成功!

WARNING:finlab.data:price:收盤價 -- Daily data usage: 113.8 / 5000 MB
WARNING:finlab.data:price:開盤價 -- Daily data usage: 135.3 / 5000 MB
WARNING:finlab.data:price:最高價 -- Daily data usage: 156.9 / 5000 MB
WARNING:finlab.data:price:最低價 -- Daily data usage: 178.3 / 5000 MB
WARNING:finlab.data:price:成交股數 -- Daily data usage: 208.3 / 5000 MB
WARNING:finlab.data:etl:adj_close -- Daily data usage: 236.8 / 5000 MB
WARNING:finlab.data:security_categories -- Daily data usage: 236.9 / 5000 MB

取得波動分析報告¶

In [3]:

report.display_mae_mfe_analysis(violinmode='overlay').show()

report.display_mae_mfe_analysis(violinmode='overlay').show()

取得報酬率圖表¶

In [5]:

# 取得報酬率圖表
report.display()

# 取得報酬率圖表 report.display()