策略開發10分鐘上手

想快速了解 FinLab 策略開發工具的精華功能嗎?

看這份範例就對了。

colab 範例檔案連結

1.安裝套件¶

In [22]:

!pip install finlab > log.txt

!pip install finlab > log.txt

2.取得資料¶

2-1.時間序列¶

In [ ]:

from finlab import data

pb = data.get('price_earning_ratio:股價淨值比')
close = data.get('price:收盤價')
close.iloc[:5,:5]

from finlab import data pb = data.get('price_earning_ratio:股價淨值比') close = data.get('price:收盤價') close.iloc[:5,:5]

輸入成功!

INFO:finlab.data:price_earning_ratio:股價淨值比 -- Daily data usage: 434.0 / 5000 MB
INFO:finlab.data:price:收盤價 -- Daily data usage: 455.0 / 5000 MB

Out[ ]:

	0015	0050	0051	0052	0053
date
2007-04-23	9.54	57.85	32.83	38.40	NaN
2007-04-24	9.54	58.10	32.99	38.65	NaN
2007-04-25	9.52	57.60	32.80	38.59	NaN
2007-04-26	9.59	57.70	32.80	38.60	NaN
2007-04-27	9.55	57.50	32.72	38.40	NaN

2-2.非時間序列¶

In [ ]:

company_basic_info = data.get('company_basic_info')
company_basic_info.head(3)

company_basic_info = data.get('company_basic_info') company_basic_info.head(3)

Out[ ]:

	stock_id	公司名稱	產業類別	外國企業註冊地國	住址	營利事業統一編號	董事長	總經理	發言人	發言人職稱	...	公司網址	投資人關係聯絡人	投資人關係聯絡人職稱	投資人關係聯絡電話	投資人關係聯絡電子郵件	公司網站內利害關係人專區網址	市場別	上櫃日期	興櫃日期	公司簡稱
0	1101	台灣水泥股份有限公司	水泥工業	－	台北市中山北路2段113號	11913502	張安平	李鐘培	黃健強	資深副總經理	...	http://www.taiwancement.com	張佳琪	主任	02-25317099分機20358	[email protected]	http://www.taiwancement.com/tw/csr/csr5-1.html	sii	nan	nan	台泥
1	1102	亞洲水泥股份有限公司	水泥工業	－	台北市大安區敦化南路2段207號30、31樓	03244509	徐旭東	李坤炎	周維崑	副總經理	...	www.acc.com.tw	陳韋仲	投資人關係副經理	02 27338000 ext.8336	[email protected]	http://www.acc.com.tw/tw/stakeholder/stakehold...	sii	nan	nan	亞泥
2	1103	嘉新水泥股份有限公司	水泥工業	－	台北市中山北路2段96號	11892801	張剛綸	祁士鉅	王立心	執行副總經理	...	www.chcgroup.com.tw	王立心	執行副總經理	(02)2551-5211#243	[email protected]	www.chcgroup.com.tw/index.php?route=system/sys...	sii	nan	nan	嘉泥

3 rows × 42 columns

3.撰寫策略¶

3-1.策略條件¶

價格 > 20 日均線入場, 價格 < 60 日均線出場，最多持有10檔，超過 10 個進場訊號，則以股價淨值比小的股票優先選入。

3-2.hold_until function¶

這大概是所有策略撰寫中，最重要的語法糖，上述語法中 entries 為進場訊號，而 exits 是出場訊號。所以 entries.hold_until(exits) ，就是進場訊號為 True 時，買入並持有該檔股票，直到出場訊號為 True 則賣出。

此函式有很多細部設定，可以讓你最多選擇 N 檔股票做輪動。另外，當超過 N 檔進場訊號發生，也可以按照客制化的排序，選擇優先選入的股票。最後，可以持外設定停損停利，來增加出場的時機點。以下是 hold_until 的參數說明：

• exit (pd.Dataframe): 出場訊號。
• nstocks_limit (int): 持有檔數上限。
• stop_loss (float): 停損基準。範例：0.1，代表成本價下跌 10% 時出場。
• take_profit (float): 停利基準。範例：0.1，代表成本價上漲 10% 時出場。
• trade_at (str): 停損停利參考價。可選 close 或 open。
• rank (pd.Dataframe): 當天進場訊號超過 nstocks_limit 時，以 rank 數字越大的股票優先進場。

In [23]:

from finlab import data
from finlab.backtest import sim

close = data.get('price:收盤價')
pb = data.get('price_earning_ratio:股價淨值比')  

sma20 = close.average(20)
sma60 = close.average(60)

entries = close > sma20
exits = close < sma60

position = entries.hold_until(exits, nstocks_limit=10, rank=-pb, take_profit=0.4)
backtest_report = sim(position, upload=False)

from finlab import data from finlab.backtest import sim close = data.get('price:收盤價') pb = data.get('price_earning_ratio:股價淨值比') sma20 = close.average(20) sma60 = close.average(60) entries = close > sma20 exits = close < sma60 position = entries.hold_until(exits, nstocks_limit=10, rank=-pb, take_profit=0.4) backtest_report = sim(position, upload=False)

4.回測¶

4-1.顯示策略回測結果¶

In [24]:

from finlab.backtest import sim

backtest_report = sim(position,upload=False)

# 新增對標的指數，你的策略能贏大盤嗎?
backtest_report.benchmark = data.get('benchmark_return:發行量加權股價報酬指數').squeeze()
backtest_report.display()

from finlab.backtest import sim backtest_report = sim(position,upload=False) # 新增對標的指數，你的策略能贏大盤嗎? backtest_report.benchmark = data.get('benchmark_return:發行量加權股價報酬指數').squeeze() backtest_report.display()